Tingkat Pengembalian Aset, Rasio Hutang Dan Laba Per Lembar Saham Berdampak Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Properti Di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat pengembalian aset, Rasio Hutang dan laba per lembar saham berdampak terhadap Harga Saham, baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis Eviews versi 5.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu uji simultan ( Uji F ) dan ( Uji t ). Sampel penelitian adalah 6 perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun kebelakang. Penelitian dilakukan di perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis hasil regresi dilakukan setelah model tidak mengalami gejala-gejala asumsi klasik seperti normalitas, multikolinnearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas.Hasil pengujian hipotesis uji F menunjukan bahwa variabel Tingkat Pengembalian Aset, Rasio Hutang dan Laba Per Lembar Saham secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Hasil pengujian hipotesis uji t menunjukan bahwa Tingkat pengembalian aset dan Rasio Hutang secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengembalian Saham. Sedangkan laba per lembar saham secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengembalian Saham

This study aims to determine the rate of return on assets, debt to equity ratio and earnings per share impact on stock price, either partially or simultaneously on a property company listed on the Indonesia Stock Exchange 2008-2012 period.Data analysis method used is multiple linear regression analysis using analytical tools Eviews version 5.0. Hypothesis testing is done by a statistical test is a simultaneous test (F test) and (t test). Samples are 6 companies with a term of 5 years back. The study was conducted in property companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Analysis of the results of the regression performed after the model did not experience symptoms such classical assumptions of normality, multikolinnearitas, autocorrelation, and heteroskedasitas.F test of hypothesis testing results show that the variable Rate of Return of Assets, Debt Ratio and Earnings Per Share Share simultaneously significant effect on stock price. T test of hypothesis testing results showed that the rate of return on assets and the ratio of debt partially not significant effect on Stock Return. While earnings per share is partially significant effect on Stock Return