Pengaruh Kapitalisasi Pasar, Frekuensi Perdagangan, Dan Volume Perdagangan Terhadap Tingkat Pengembalian Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui pengaruh Kapitalisasi Pasar, Frekuensi Perdagangan, dan Volume Perdagangan terhadap Tingkat Pengembalian Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Metode pendekatan analisis berupa pendekatan kuantitatif serta metode deskriptif dan verifikatif. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data historis periode 2016 hingga 2020 dengan 6 perusahaan adalah sebanyak 30 sampel. Alat analisis yang di gunakan dalam peneIitian ini yaitu analisis regresi berganda, pengujian asumsi klasik, pengujian koefisien korelasi, pengujian koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dengan mempergunakan program aplikasi SPSS 20.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari Uji T Kapitalisasi Pasar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham, Frekuensi Perdagangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham, Volume Perdagangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham. Dan hasil dari Uji F adalah tidak terdapat pengaruh Kapitalisasi Pasar, Frekuensi Perdagangan, dan Volume Perdagangan Terhadap Tingkat Pengembalian Saham.