Pengaruh Nilai Pertambahan Pasar Dan Resiko Saham Terhadap Tingkat Pengembalian Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016

Return saham merupakan keuntungan yang diperoleh saat investor membeli saham. Keuntungan yang diperoleh investor dapat bersifat fluktuatif, karena tingkat pengembalian saham berpengaruh terhadap kondisi pasar. Tingkat pengembalian saham yang lebih tinggi dari saham lainnya, dapat menjadi bahan evaluasi kinerja trading perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Nilai Pertambahan Pasar dan Resiko Saham terhadap Tingkat Pengembalian Saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (cross section) dan 4 tahun laporan keuangan (time series), jadi total data panel (pooled data) sebanyak 32 data. Alat analisis yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Juga menggunakan analisis korelasi, koefisien determinasi dengan uji hipotesis menggunakan Uji T dan Uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi return saham adalah beta saham dengan kontribusi sebesar 20,2% sedangkan market value added sebesar 16,6%. Secara simultan, market value added dann beta saham mempunyai pengaruh terhadap return saham sebesar 36,7%, sedangkan sisanya sebesar 63,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

Return the stock is an advantage gained when investors buy shares. The investor profits can be volatile, because the return to market conditions. Return the stock higher than other stocks, can become a performance evaluation materials trading company. This research aims to test the influence of Market Value Added and Beta Stock against Stock Return. The methods used in this research is descriptive method of verifikatif, the sample used in this study was the company's manufacturing sub sectors of food and drinks listed on the Indonesia stock exchange (cross section) and 4-year reports Finance (time series), so the total data panel (pooled data) as many as 32 data. Analysis tools are used multiple linear regression test i.e., classic assumption test that includes a test of normality, test heteroskedastisitas, multicollinearity test and test of autocorrelation. Also use the analysis of the correlation coefficient determination test hypotheses using a Test with T and F-test. The results of this study indicate that the variables most influence the stock return is stock beta with contributions amounting to 20.2% while the market value added amounted to 16.6%. Simultaneously, the market value of the stock has a beta of dann added influence on stock return of 36.7%, while the rest of 63.3% are influenced by other factors.